Une liste non-exhaustive de mes publications. Vous pouvez également consulter la liste mise à jour par HAL ici.

1. Ouvrages

• Participation à Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Chapter 2: About Market Consistent Valuation in insurance (ISBN :  978-3-319-29774-3), 2016
• Participation à Computational Actuarial Science with R (avec F. Planchet), Chapter 10: Survival Analysis, Chapman & Hall/CRC The R Series (ISBN : 1466592591), Août 2014
• Modélisation statistique des phénomènes de durée – applications actuarielles (avec F. Planchet), Economica, octobre 2011 (ISBN : 2717861041)
• Modèles financiers en assurance – analyses de risque dynamiques, 2e édition (avec F. Planchet et M. Juillard), Economica, février 2011 (ISBN : 2717859706)
• Scénarios économiques en assurance – modélisation et simulation (avec F. Planchet et A. Kamega), Economica, octobre 2009 (ISBN : 2717857532)
• Mesure et gestion des risques d’assurance (avec F. planchet), Economica, novembre 2007 (ISBN : 2717854959)
• Pilotage technique d’un régime de rentes viagères (avec F. Planchet), Economica, janvier 2007 (ISBN : 2717853332)
• Modèles de durée – applications actuarielles (avec F. planchet), Economica, mai 2006 (ISBN : 2717852344)
• Modèles financiers en assurance – analyses de risque dynamiques (avec F. Planchet et J. Jacquemin), Economica, septembre 2005 (ISBN : 2717850961)
• Participation à Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS (avec F. Planchet), Chapitre 13 : IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L.

2. Articles

• Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality (avec Y. Salhi), ASTIN Bulletin, doi:10.1017/asb.2018.4
• Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9 (avec Y. Salhi), Bulletin Français d’Actuariat 17 (33), 131-161, 2017 [preprint sur HAL]
• Tree-based censored regression with applications in insurance (avec O. Lopez et X. Milhaud), Electronic Journal of Statistics 10, 2685–716, 2016
• A credibility approach of the Makeham mortality law (avec Y. Salhi et J. Tomas), European Actuarial Journal, 36p, 2016 [preprint sur HAL]
• Mortality: a statistical approach to detect model misspecification (avec J.C. Croix et F. Planchet), Bulletin Français d’Actuariat 15 (29), 75-112, 2015 [preprint sur HAL]
• Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort (avec Ch. Robert), ASTIN Bulletin 44 (2), 277-302, 2014 [working paper ISFA 2013.7]
• Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz et S. Loisel), Review of Quantitative Finance and Accounting 45 (1), 111-135, 2015 [preprint sur HAL]
• Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project (avec F. Planchet), International Review of Applied Financial Issues and Economics 3 (2), 388-396, 2011 [preprint sur HAL]
• Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee (avec O. Nteukam T. et F. Planchet), Insurance: Mathematics and Economics 48, 161-175, 2011 [preprint sur HAL]
• Appétence au risque : intégration au pilotage d’une société d’assurance (avec P. Valade), Assurance et gestion des risques 78 (1-2), 125-144, 2010 [preprint sur HAL]
• Rentes en cours de service : un nouveau critère d’allocation d’actifs (avec F. Planchet), Bulletin Français d’Actuariat 8 (16), 2008 [preprint sur HAL]
• Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée – Application à un régime de rentes (avec F. Planchet and M. Juillard), Assurance et gestion des risques 76 (3), 2008 [preprint sur HAL]
• IFRS, Solvabilité 2, Embedded Value : que traitement du risque ?,  Bulletin Français d’Actuariat 8 (15), 65-94, 2008 [paper]
• Allocation d’actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2 (avec F. Planchet),  Bulletin Français d’Actuariat 7 (13), 2007 [preprint sur HAL]
• Provisions techniques et capital de solvabilité : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk (avec F. Planchet),  Assurance et gestion des risques 74 (4), 533-63, 2007 [preprint sur HAL]
• Simulation de trajectoires de processus continus (avec F. Planchet), Belgian Actuarial Bulletin 5, 1-13, 2005 [preprint sur HAL]
• Évaluation de l’engagement de l’entreprise associé à un plan de stock-options (avec F. Planchet), Bulletin Français d’Actuariat 6 (11), 149-66, 2003 [preprint sur HAL]

3. Working papers

• Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities (avec D. Dorobantu et Y. Salhi)
• An examination of equity securities impairment criteria on a multi-period basis (avec A. Bienvenüe et S. Loisel)
• Robust estimation and economic valuation (avec E. Karam et F. Planchet)
• Méthodes financières et allocation d’actifs en assurance (avec N. Gautron et F. Planchet), Les cahiers de recherche de l’ISFA, WP2025, 2003

4. Actes de congrés / Proceedings

• Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité : application à un régime de rentes (présenté par F. Planchet), 18th AFIR Colloquium, 2008
• Expected Shortfall of claims events: some practical aspects, 38th ASTIN Colloquium, Manchester, 2008
• Provisions techniques et capital de solvabilité : méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk, 37th ASTIN Colloquium, Orlando, 2007
• Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project, 17th AFIR Colloquium, 2007
• Gestion du niveau de la franchise d’un contrat avec bonus-malus (présenté avec S. Bonche), 28th International Congress of Actuaries, Paris, 2006
• L’impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d’assurance, 15th AFIR Colloquium, 2005
• Asset allocation: new constraints induced by the solvency 2 project, 36th ASTIN Colloquium, 2005
• Allocation d’actifs d’un régime de rentes en cours de service, 14th AFIR Colloquium, 111-34, 2004
• Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan, 8^th Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Rome, 14-16 juin 2004

5. Articles professionnels

• Normes IFRS 17 Bouleversement de la communication financière(avec Tanguy Aucoin), Revue du forum ISFA 2017, novembre 2017
• Dette souveraine et assurance : intérêts croisés, Banque & Stratégie (355), février 2017
• Les taux bas : changement de paradigme ?, Banque & Stratégie (340), octobre 2015
• Arbres de régression et de classification (CART) (avec O. Lopez et X. Milhaud), rubrique « décryptage » l’actuariel (15), janvier 2015
• IFRS assurance : la fumée blanche pour 2015 ?, Revue ISFA – édition spéciale forum ISFA, novembre 2014
• Communication financière : quels enjeux ?, rubrique « tendances » l’actuariel (12), avril 2014
• La VaR : une mesure de référence peu adaptée aux risques extrêmes, l’actuariel (10), octobre 2013
• Ambiguïté et aversion à l’incertitude (avec Ch. Robert), rubrique « décryptage » l’actuariel (7), janvier 2013
• Théorie des valeurs extrêmes (avec P. Ribereau), rubrique « décryptage » l’actuariel (5), juin 2012
• La tarification IARD, rubrique « décryptage » l’actuariel (2), octobre 2011
• Crise financière – Quels premiers enseignements pour les assureurs ? (avec F. Planchet), La Tribune de l’Assurance (131), décembre 2008
• Primes futures et nouvelles normes, La Tribune de l’Assurance (125), juin 2008
• Valorisation de portefeuilles d’assurance : de nouveaux standards d’Embedded Value (avec T. Palerm), Option Finance (930), 30/04/2007
• Solvabilité 2 en construction (avec G. Girier), L’Argus de l’Assurance Hors-série, décembre 2005
• Les principes de valorisation des engagements sociaux (avec F. Planchet), Revue Fiduciaire Comptable (310), octobre 2004

6. Thèse et mémoire

• Mesure et gestion des risques d’assurance : l’impact des nouveaux référentiels prudentiel et d’information financière, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Lyon 1, laboratoire de Sciences actuarielle et financière (SAF), juin 2007 [thèse sur HAL]
• Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d’assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation, mémoire d’actuariat (ISFA), septembre 2003 [mémoire sur HAL]

7. Divers (éditos, citations, etc.) incomplet

• Citation dans « IFRS 17 : repenser la communication financière », l’actuariel (27), janvier 2018
• Citation dans « La norme IFRS 17, censée harmoniser les règles comptables dans l’assurance, ne semble pas satisfaire les acteurs français », La correspondance économique n°23793, 7 février 2017
• Éditorial, l’actuariel (18), octobre 2015
• Citation dans « Du fondamental à l’opérationnel« , l’actuariel (17), juin 2015
• Citation dans « IFRS 9, de légères améliorations à l’horizon 2015« , La Tribune de l’assurance (165), janvier 2012