Paru aux éditions Economica, cet ouvrage traite de la génération de scénarios économiques pour les organismes d’assurance. Problématique d’actualité s’il en est, au moment où le dispositif Solvabilité 2 se précise et où l’IASB poursuit ses travaux sur la norme assurance.

Présentation par l’éditeur
L’ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l’assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d’implémentation sur la base de données réelles.

Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l’estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l’estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d’une allocation et dans les problématiques d’évaluation est présentée et illustrée d’exemples.

Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d’assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l’actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.

Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l’ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d’un modèle d’actifs dans un contexte d’assurance (auditeurs, consultants, investisseurs, …)

Frédéric Planchet, Actuaire agrégé, Docteur en Sciences de gestion, est associé chez WINTER & Associés et professeur associé à l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA).
Pierre Thérond, Actuaire qualifié, Docteur en Sciences de gestion, est consultant chez GALEA & Associés et enseignant à l’ISFA.
Aymric Kamega, Actuaire associé, est consultant chez WINTER & Associés et doctorant au sein du laboratoire de sciences actuarielle et financière (SAF, équipe d’accueil n° 2429) à l’ISFA.