La Chaire d’excellence Management de la modélisation en assurance est à l’honneur du dernier cahier de l’Institut Louis Bachelier (ILB) intitulé « Quels choix de modélisation pour une gestion des risques plus efficace ? »
Cahier Louis Bachelier n° 19
Vous y trouverez une synthèse vulgarisée de travaux menés dans le cadre de cette Chaire portée par l’ISFA et financée par BNP Paribas Cardif et, en particulier, des articles suivants (dont les preprints sont disponibles sur cette page) :
- Robert Ch., Thérond P.E. (2014) Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort, ASTIN Bulletin 44 (2), 277-302 [working paper ISFA 2013.7]
- Azzaz J., Loisel S., Thérond P.E. (2015) Some characteristics of an equity security next-year impairment (avec J. Azzaz et S. Loisel), Review of Quantitative Finance and Accounting 45 (1), 111-135 [preprint sur HAL]
Pour mémoire, Ce premier projet pluridisciplinaire, associant des chercheurs d’horizons variés (économistes, actuaires, statisticiens, financiers) vient d’être renouvelé pour une période de 5 ans sous l’intitulé Data Analytics and models for Insurance et associe également des chercheurs spécialisés dans le datamining.